摘要:2015年10月23日，我国中央银行颁发了放开存款利率上限等相关文件，自此，我国相关部门基本放开了对利率实行的管制。这标志着，利率市场化迈向了一个新的时期。一个新阶段的开始，对于商业银行来说，这带来了更大的机遇和挑战。

本论文从利率市场化的大环境出发，针对利率市场化给不同规模的商业银行所带来的不同影响展开对比分析，从“选择变化因素”到“导致因素变化的原因”再到“商业银行面对变化所作出的措施”，逐步深入，按照这一思路展开详细研究。首先在对影响因素展开分析时，本论文选择了六个方面的因素，分别是：市场竞争力、资本成本、商业银行业务发展程度、盈利能力以及商业银行的机会成本以及资产规模。在对这六个方面展开详细分析时，本论文以2013年第三季度-2015年第三季度，共17个季度的数据作为主要依据，并利用Eviews软件建立了模型，通过一系列实证分析后得出：商业银行业务发展程度以及不良贷款率两个影响因素对于商业银行贷款定价没有显著影响，而每股收益、存款付息率以及机会成本和市场竞争力则对其影响显著。

一系列研究证明：在利率实现市场化之后，对于商业银行贷款定价影响最为显著的因素是资金成本因素，且这一影响因素还有逐步加强的趋势；其他较为显著的因素则是市场竞争力以及银行的盈利能力；随着互联网金融的产生和迅猛发展，对于银行来说，资金成本变得越来越高，因此在贷款利率市场化后，这一影响因素对银行贷款定价的影响也变得更加显著；理论角度来说，信贷风险以及银行业务发展程度对银行贷款定价会产生一定影响，但是实证后发现，信贷风险以及银行业务发展程度的影响程度并不明显。

关键词：利率市场化，商业银行，贷款定价

目录

摘要

ABSTRACT

1.绪论-4

1.1 研究问题的背景及意义-4

1.2 文献综述-4

1.2.1 国外研究综述-4

1.2.2 国内研究综述-5

1.3 论文的结构及研究方法-6

1.3.1 本文的结构-6

1.3.2 研究的方法-7

2.利率市场化及贷款定价概述-8

2.1 利率市场化的理论基础-8

2.1.1 凯恩斯的利率传导理论-8

2.1.2 可贷资金理论-9

2.1.3 金融发展理论-10

2.2 贷款定价的理论基础-10

2.2.1 信贷决定理论-10

2.2.2 利率决定理论-11

3.1 中间业务发展程度-12

3.2 商业银行的盈利能力-13

3.3 资产质量-15

3.4 贷款期限-16

3.5 机会成本-18

3.6 贷款的资本成本-18

3.7 市场竞争力-20

4.利率市场化下商业银行贷款定价影响因素的实证分析-21

4.1 样本的选取-21

4.2 样本数据描述-23

4.3 模型建立-24

4.3.1 模型方程的设立-24

4.3.2 模型方程的识别-25

4.3.3 影响效应识别-26

4.4 模型结果-26

5.结论与建议-29

5.1 主要结论-29

5.1.1 缺乏差异化的定价能力-29

5.1.2 利润收入来源单一-29

5.1.3 风险意识薄弱-29

5.2 相关建议-30

5.2.1 大力发展新兴的中间业务-30

5.2.2 减少不良贷款，拓宽盈利渠道-30

5.2.3 加强资产负债管理水平-30

5.2.4 提高自身的市场竞争力-31

参考文献-32

致  谢-34