摘要：本文基于沪深300股指期货日收盘价数据，运用单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验做了实证研究，来探寻我国期货市场价格和现货市场价格之间的相关性。通过实证研究，得出如下结论：从长期来看，沪深300股指期货价格和现货价格存在均衡关系，并且这两者之间的价格引导关系成立，主要表现为前者对后者有着一定的引导关系。

关键字：股指期货 价格发现 引导关系

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摘要

Abstract

一、引言1

二、文献综述1

三、数据处理及研究方法3

1、数据选择及处理3

2、理论模型3

四、实证检验4

1、描述统计4

2、单位根检验6

3、协整检验8

4. Granger因果关系检验 9

五、  结论11

参考文献