摘要：信用风险是商业银行面临的最重要的风险。商业银行的信用风险不仅仅对其自身资产质量的上升或下降起决定性作用，同时也阻碍着国民经济的正常发展，是威胁金融业乃至全球经济运行体制的一个重要的风暴炸弹。中国商业银行若想长久平稳的经营发展，就需完善如今信用风险防范机制，因此构建适合我国商业银行信用风险评估模型具有极其重要的现实存在意义。

为对我国商业银行信用风险进行更有效的评估，本文首先对信用风险的概念进行界定，并概述其特点、目的和评价方法。以非ST公司和被特别处理的ST公司的财务数据为研究对象，遵从指标选取的原则，从企业的每股指标、成长能力、盈利能力、运营能力和承担风险的能力五个方面，初步选取变量。依据提取出的指标数据，在这个数据集的基础上，通过因子分析对指标进行了筛选；利用二项Logistic回归方法，对确定的样本指标财务数据因子构造商业银行信用风险评估模型，以期对企业的信用风险进行评估、分析。

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关键词： 商业银行  信用风险  因子分析  Logistic回归

目录

摘要

Abstract

1.引言-1

1.1 研究背景与意义-1

1.2 研究现状-2

1.3 研究思路与内容-3

2.银行信用风险评估理论基础-4

2.1 信用风险概念-5

2.2 银行业信用风险的影响因素-6

3.信用风险评估建模方法选择-7

3.1 传统信用风险评价方法-7

3.2 现代信用风险评价方法-7

3.3 logistic模型-7

4.商业银行信用风险评估实证分析-10

4.1 选取样本和指标-10

4.2 收集指标数据-10

4.3 因子分析-11

4.4 构建logistic模型-15

4.5 检验模型-17

4.6 结果分析-18

5.结论与启示-19

5.1 结论-19

5.2 启示-19

参考文献-20

致谢-21