我国商业银行利率风险管理研究--基于利率敏感性缺口模型.doc

资料分类:精选论文 上传会员:冬季恋歌 更新时间:2018-12-01
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摘要:随着利率市场化进程的不断加快,利率的频繁波动在很大程度上加剧了商业银行的利率风险。由于我国商业银行长期处于利率管制的环境中,虽然逐步认识到利率风险管理的重要性,但利率风险管理工作的开展仍面临着较大的约束。因此,对利率风险的有效管理成为我国商业银行亟待解决的问题。本文以此为出发点,采用利率敏感性缺口模型对我国六家商业银行2007年到2014年的数据进行现状分析,针对我国商业银行资产负债期限不匹配、利率风险管理存在时滞性、利率敏感性较差等问题,提出了提高利率风险管理水平的建议:加强以利率风险管理为中心的资产负债管理、建立科学的利率预测体系、推进银行业务的多元化发展、培养利率风险管理专业人才、加强金融市场建设。

关键词:商业银行  利率风险管理  利率敏感性缺口模型

 

目录

摘要

Abstract

一、引言-1

(一)研究背景与意义-1

(二)文献综述-1

二、 利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险-3

(一)利率市场化的简述-3

(二)利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险-4

三、 我国商业银行利率风险管理的实证分析:基于利率敏感性缺口模型-5

(一)利率敏感性缺口模型-5

(二)我国商业银行利率敏感性分析-6

(三)我国商业银行利率风险管理的实证分析-8

四、提高我国商业银行利率风险管理的建议-15

(一)加强以利率风险管理为中心的资产负债管理-16

(二)建立科学的利率预测体系-16

(三)推进银行业务的多元化发展-17

(四)培养利率风险管理专业人才-17

(五)加强金融市场建设-17

参考文献-19

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上传会员 冬季恋歌 对本文的描述:由于我国长期以来对利率管制比较严格,因此即便商业银行逐步意识到管理和规避利率风险的重要性,但是商业银行此项工作的开展还是在很大程度上受到来自多方面的约束。鉴于此,......
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