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摘要:随着金融市场的逐步放开,带动着金融创新的进程,投资者可以有更多的投资策略来进行股票交易。量化择时是量化投资中非常重要的部分,本文重点研究趋势型指标,分别建立基于单指标的择时策略模型和综合指标择时策略模型,选定不同的参数取值并且取遍每种可能的参数组合,比较选出最优参数组合,得出趋势型指标的择时策略可获得较好的超额收益。在最优参数的情况下进行回测观察择时效果。最后,比较单指标择时策略与综合指标的择时策略,得出在测试时间段内,综合指标策略在收益方面要优于其中两种单指标策略。 关键词:技术分析指标;量化择时;交易策略模型
目录 摘要 Abstract 一、引言-1 (一)研究背景-1 (二)研究目的和意义-1 (三)研究方法与框架-2 二、文献综述-2 (一)国外研究现状-2 (二)国内研究现状-3 三、相关理论-4 (一)有效市场理论-4 (二)ADF单位根检验法-4 (三)投资效果衡量-5 四、技术分析的常用指标-5 (一)移动平均线指标(MA指标)-5 (二)三重指数平滑移动平均指标(TRIX指标)-6 (三)平均线差指标(DMA指标)-7 (四)基于综合指标的交易策略-7 五、实证检验-8 (一)运用ADF单位根检验市场的有效性-8 (二)MA指标择时测试与参数选择-9 (三)TRIX 指标择时测试与参数选择-10 (四)DMA指标择时测试与参数选择-11 (五)基于上述指标的综合择时-13 六、结论-15 参考文献-15 |