基于Hurst指数的量化投资择时研究.docx

资料分类:精选论文 上传会员:冬季恋歌 更新时间:2018-12-13
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摘要:近年来,随着金融的发展,量化投资这种方式也越来越受到人们的重视,并将其大量运用到实际投资中去以求获得更高的利润。在经济大发展的背景下,我国也将量化投资投入实际的运用,开始大力发展这块。正因为对量化投资的发展有着迫切的需要,所以对量化策略也产生了需要。本文在对Hurst指数研究的基础上,构造了量化择时策略,选取沪深300的周、日,60分钟数据对该指数进行分析,并对基于Hurst指数的量化择时策略加以验证。结果表明,该策略是可行的,也表明本文研究对国内量化择时策略的构造有一定的参考意义。

关键词:量化择时;Hurst指数;分形市场;R/S方法

 

目录

摘要

Abstract

一、引言-2

(一)研究背景-2

(二)研究意义-2

二、国内外文献综述-3

三、相关理论-3

(一)量化择时-3

(二)分形市场-4

(三)R/S分析方法5

(四)Hurst指数6

四、实证研究-7

(一)沪深300数据选择7

(二)Hurst指数分析8

(三)基于Hurst的择时策略12

五、结论-14

参考文献-15

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