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摘要:上市银行是我国金融体系的重要组成部分,而银行业的系统性风险具有很强的破坏性和传染性,一旦发生危机,可能会危及到整个金融体系,所以维护银行体系的稳定十分重要。为了防范风险,需要加强对上市银行系统性风险的度量。本文基于CoVaR模型,利用分位数回归法,对我国16家上市银行进行实证分析,并且根据实证结果提出相关的监管建议。结果证实了我国上市银行系统性风险溢出效应的存在,并且大型国有银行的风险溢出水平较高,需要加强对这些银行的监管。 关键词:上市银行;系统性风险;CoVaR模型;分位数回归
目录 摘要 Abstract 一、引 言-1 二、文献综述-1 (一)概念界定-2 (二)国内外研究综述-2 三、模型与方法概述-4 (一)CoVaR模型-4 (二)运用分位数回归法估计CoVaR-6 四、实证研究-6 (一)样本的选取-6 (二)数据的处理-7 (三)各上市银行系统性风险的测算-7 (四)对测算结果的分析-10 五、小结-12 (一)研究结论-13 (二)政策建议-13 参考文献-15 |