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摘要:以上海股票市场中的“上证100”指数板块中的各股为研究对象,通过时间序列回归以及截面回归的方法对CAPM在中国证券市场的适用性进行实证检验,结果表明CAPM不能完全适用于我国上海股票市场。同时说明近年来上海股市虽有较大发展,但仍然是一个不成熟的股市。 关键词:CAPM模型 ; 上海股票市场; 时间序列回归;实证检验 ;β 系数 ; 截面回归
目录 摘要 Abstract 一、引言-3 (一)研究背景及意义-3 (二)文献综述-3 (三)研究思路-4 二、CAPM及其实证研究-4 (一)CAPM简介-4 (二)实证检验-5 则证明CAPM模型在我国资本市场具有一定的适用性。-6 三、CAPM在上海股市的实证检验-6 (一)样本数据的选取-6 (二)检验过程-6 (三)数据表(100只股票数据表见附表)-7 四、检验结果以及分析-7 (一)公式3的回归结果以及结论1-7 (二)公式4的回归结果以及结论2-8 (三)公式5的回归结果以及结论3-8 (四)公式6的回归结果以及结论4-9 (五)公式7的回归结果以及结论5-9 (六)总析-9 (1)针对回归检验后统计指标的分析:-9 (2)本文与近期我国相关文献的对比:-10 五、结论-10 (一)结论-10 (二)发展展望-11 参考文献-13 附表:-14 |