摘要：风险是保险研究的基础，在对风险的研究中，最多的采用复合Poisson风险模型，通常称之为经典风险模型（或称Lundberg-Cramer风险模型）.本文首先介绍Poisson过程、复合Poisson过程的定义及性质，然后介绍Lundberg-Cramer经典风险模型，研究保险中的破产概率问题，是保险研究中的主要问题.破产概率是保险公司最终破产的概率的简称，是评价一个保险公司偿付能力大小的一个重要的数量指标，最后介绍一种推广的经典风险模型.

关键词：复合Poisson过程，经典风险模型，破产上界估计概率.

目录

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1 引言 2

2 Poisson过程及复合Poisson过程2

2.1 Poisson过程 2

2.2 复合Poisson过程 3

3 Lundberg-Cramer模型及破产概率上界估计6

  3.1 Lundberg-Cramer经典风险模型 6

  3.2 破产概率上界估计 12

4 经典风险模型的推广14

参考文献  17