【摘要】：随着经济的发展，实现利率市场化是我国经济改革的必然要求。我国采取渐进式的利率市场化改革途径，现已逐步放开货币市场利率和债券市场利率，以及贷款利率，放开的同时也给商业银行带来了利率风险，文章对利率市场化下的利率风险进行分析，商业银行可通过保持零缺口来规避利率风险，促进利率市场化的发展，在利率市场化的过程中出现的问题提出了一些建议。

【关键字】：利率市场化  商业银行   利率风险  

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摘要

Abstract

一、 利率市场化和商业银行利率风险理论分析-1

（一）利率市场化的含义-1

（二）利率市场化下商业银行面临的利率风险-1

1.对利率风险定义的说明-1

2.利率市场化下商业银行面临的阶段性风险-2

（三）利率市场化下商业银行面临的恒久性风险-2

1.期权性风险-2

2.基准风险-3

3.收益率曲线风险-3

4.重新定价风险-3

二、商业银行利率风险的主要计量模型介绍-3

（一）利率敏感性缺口模型-4

（二）久期模型-4

（三)VAR 模型-5

(四）模拟分析法-5

三、我国商业银行利率风险的分析-6

（一）我国银行利率的调整情况-6

（二）利息收入对商业银行的影响-7

（三）利率敏感性比率-8

（四）利率敏感性模型分析-9

四、我国商业银行利率风险管理存在的问题-10

（一）外部环境存在的问题-10

1.监管环境-10

2.宏观经济环境-10

（二）利率风险管理高级人才匮乏-10

（三）利率风险管理的衍生金融工具缺乏-10

（四）缺乏利率风险的计量和科学的管理手段-11

五、利率市场化下我国商业银行利率风险管理的对策-11

（一）加强对利率风险的监管-11

（二）加强人才的培养-11

（三）利率风险管理的衍生金融工具需要不断创新-12

（四）加强科学的管理手段-12

六、结语-12

参考文献-13

致谢-14