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摘要:股指期货具有套期保值、套利和投机三大功能。自从我国推出股指期货后,迅速被广大的投资者利用,成为了持有投资组合的投资者套期保值,规避系统性风险的一个重要工具。如何成功的套期保值的关键在于确定好最优套期保值比率。套保过程中,一定要严格遵守制定的套期保值策略,做好风险控制和保险金管理。本文主要就套期保值的主要步骤进行详细的分析,希望让大家对利用股指期货套期保值有一定的了解。 关键词:股指期货 套期保值 最优套期保值比率 风险控制 保险金管理
目录 摘要 Abstract 1.股指期货和套期保值的相关介绍2 2.套期保值的好处3 3.套期保值的弊端3 4.选择沪深300股指期货套期保值的原因3 5.套期保值的具体步骤4 (一)对市场走势进行分析和判断 4 (二)系统风险度量,并确定是否采用套期保值规避风险和相应的方向 5 (三) 套保对象的选择7 (四)确定套期保值的期货合约及期权期限 7 (五)确定最优套期保值比率 8 (六)根据套期保值比率计算期货合约数量 10 (七)建立期货头寸 10 (八)β值监控(SSM)----动态调整(1%) 11 (九) 保证金管理 12 (十)风险控制12 (十一)结束套保13 6.结束语15 参考文献15 |