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目录 摘要 Abstract 一、引言-1 二、国内外研究综述-2 (一)三大特性概念的研究现状-2 (二)国内外研究成果-2 三、中外股市的波动性对比分析-3 (一)波动性的影响因素-3 (二)波动性的数据对比分析-4 四、中外股市的周期性对比分析-6 (一)股市周期相关理论-6 (二)中美股市周期对比-7 五、中外股市的联动性分析-8 (一)单位根检验-8 (二)协整检验-9 (三)VAR模型-10 (四)格兰杰因果检验-10 六、总结-11 参考文献-12
摘要:本文从中美两国股市的波动性,周期性以及两国股市的关联性来对比探讨中外股市的发展情况。通过利用上证综指以及美标准普尔500指数进行数据处理分析来得出结论。其中,波动性和周期性的比较通过简要的数据分析和理论探讨来完成,关联性探讨部分将建立VAR模型来进行实证分析。文章认为,波动性方面,中国股市较为剧烈;周期性方面,美国股市有明显的周期特征;关联性方面,中美互为格兰杰因果。 关键词:股市发展 波动性 周期性 关联性 VAR模型 |