摘要：中国的创业板市场始于2010年，是一个新兴的市场，无论是资本的存量还是投资者都没有发达国家的金融市场成熟，这也导致我国创业板市场在股价波动方面具有很多独特的特征。本文首先选取了深证证券交易所最近15个月的创业板指数数据对其股价的波动进行研究和探讨，随后在此基础上对其进行GARCH模拟拟合，最后通过对拟合结果的分析得出结论，并对我国创业板市场的发展提出相应的建议。

关键词：创业板；股票价格波动性；GARCH模型 

目录

摘要

Abstract

一、引言2

二、文献综述3

三、模型介绍3

 （一）ARCH模型3

 （二）GARCH模型.4 

四、数据处理及实证分析5

（一）样本数据的获取5

（二）统计分析5

（三）实证分析.7

五、结论与建议 9

（一）结论... 9

（二）建议. 10

参考文献 .. 11