摘 要

流动性作为商业银行三性原则之一，是实现安全性的必要手段，又是维持安全性和效益性之间的杠杆。维持适当的流动性，是商业银行能否实现长期的、稳健的经营的重要基础。商业银行的流动性风险管理在国内外已经有了多年的研究，本文通过了解国内外学者对流动性风险成因、计量模型防控风险等方面做出的研究，进一步了解到我国目前商业银行流动性风险管理的缺陷。同时，本文通过对我国上市商业银行的流动性风险成因的分析，并以这些成因为理论基础，进行流动性风险的测度和影响因素的研究，进而得出影响商业银行流动性风险的重要因素，并针对这些因素做出科学的建议，以防范流动性风险的提高。

 

目 录

一、引言 4

二、文献综述 5

（一）国外研究现状 5

（二）国内研究现状 6

三、商业银行流动性风险成因分析 7

（一）商业银行流动性风险内生因素 7

1、商业银行自身规模大小 7

2、资产与负债的期限结构错配 7

3、商业银行其他经营风险的转化 8

4、币种结构的错配 8

（二）商业银行流动性风险外生因素 8

1、宏观经济层面 8

2、货币政策 8

3、金融市场的发展 9

四、商业银行流动性风险水平测度及影响因素的实证分析 9

（一）商业银行流动性风险水平测度 9

1、样本商业银行及测度时间的选取 9

2、商业银行流动性风险水平度量指标 10

3、样本商业银行流动性风险水平测度的分析 15

4、小结 17

（二）商业银行流动性风险水平影响因素的实证分析 17

1、样本选择和数据来源 17

2、面板回归模型实证与结果分析 17

3、小结 21

五、结论与建议 21

（一）结论 21

1、商业银行的流动性风险成因复杂，是内外部因素共同促成的 21

2、不同类型的商业银行在流动性风险方面具有不同的表现 21

3、商业银行的同业拆入比（IBR）、人民币超额备付金率（ERR）、资产收益率（ROA）和成本收入比（C/TR）是主要影响不同商业银行之间流动性风险差别的因素 22

（二）建议 22

1、保持较为宽松的现金头寸比例，提高负债来源的稳定性可靠性。 22

2、提高商业银行的盈利能力，同时降低经营成本 22

3、完善银行业安全网的构建 22

参考文献 24

致谢 25