摘要:随着金融自由化及经济全球化的发展，银行面临的风险越来越多，影响因素越来越不稳定。虽然我国商业银行的信用风险管理起步比较晚，管理体系也还不够完善，但是我国银行仍在不断地借鉴，不断地改进与完善管理体制。

本毕业论文从信用风险的产生、识别、度量来对商业银行信用风险等方面进行叙述，并对现代信用风险度量模型进行比较分析。通过分析Credit Metrics模型、KMV模型和Credit Portfolio View模型的应用原理、解析使用步骤、适用性与限制性等方面本文得出这3种模型对我国信用风险量化管理都具备一定的借鉴意义。本文还对我国商业银行信用风险管理的现状进行详细分析，并给出了相应的建议，希望能对商业银行风险控制水平的提高有所借鉴。

关键词：商业银行,信用风险,Credit Metrics模型,KMV模型 , Credit Portfolio View模型

目录

摘要

Abstract

1.前言-1

2.我国商业银行信用风险的产生-2

2.1  内部原因-3

2.2 外部原因-3

3.我国商业银行信用风险的识别与度量-4

3.1 风险的识别-4

3.2 传统的信用风险度量方法-4

3.21专家法-5

3.22评级法-5

3.23信用评分法-6

3.3  现代信用风险度量模型及其实例运用-8

3.31 Credit Metrics模型-8

3.32 KMV模型-14

3.33 Credit Portfolio View模型-18

3.4 现代信用风险度量模型的比较-20

4.我国商业银行信用风险管理机制的现状分析及建议-21

4.1 我国商业银行信用风险管理现状-21

4.2 我国商业银行信用风险管理存在的问题-22

4.3 我国商业银行信用风险管理的改进建议-23

结论-24

参考文献-25

致谢-26