摘要：量化交易是指运用精密的数学模型制定交易策略，以便从庞大的历史数据中分析出能带来超额收益的投资组合的交易方式。使用量化交易，可以使投资者以一个更为理性，更为精准的投资策略进行投资，以获得更高的收益。我们构建了基于CAPM及ATP模型的Alpha选股，配合使用技术指标择时的量化交易策略，将其编译成Python量化代码，借助同花顺的MindGo平台运行，进行模拟交易，通过测算策略收益率来衡量我们策略的优劣。

关键词：量化交易；CAPM 模型；选股；择时 

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摘要

Abstract

1  引  言-1

1.1  研究背景及意义-1

1.2  研究内容-2

2  投资策略概述、选股方法、交易计划说明-2

2.1  投资策略概述-2

2.2  选股方法-2

2.3  交易计划说明-3

2.3.1  股票的买卖原则-3

2.3.2  股指期货的买卖原则-4

3  投资组合管理说明、交易情况汇总-4

4  评估实测操作业绩、风险收益分析-5

4.1  实际操作业绩评估-5

4.2  风险收益分析-6

4.2.1  盈亏原因分析-6

4.2.2  操作亮点-6

4.2.3  操作总结-7

5  投资策略效益分析-7

6  最终版程序-8

参考文献-20