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摘要:CAPM模型是针对金融资产定价问题而建立的理论模型,应用广泛。为了研究CAPM模型在中国的适用性,本文选取了我国金融行业的30只股票作为研究对象,采用BJS方法和FM模型分别对这些股票在2011年1月至2016年12月之间的月收益率数据进行了时间序列分析和横截面分析,得出了CAPM模型对于研究期内我国的金融行业股票并不适用的结论,并对原因进行了分析。 关键词:CAPM模型;金融股;BJS方法;FM模型
目录 摘要 Abstract 一、引言-2 二、国内外研究综述-2 (一)国外研究综述-2 (二)国内研究综述-3 三、CAPM模型-4 (一)概述-4 (二)假设条件-5 (三)证券市场线-5 四、实证分析-6 (一)样本的选择与处理-6 (二)研究方法与结果分析-7 五、结论与建议-11 (一)结论-11 (二)建议-12 参考文献-14 |