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摘要:商业银行作为一个国家提供金融服务的重要机构之一,信贷业务既是商业银行一项传统的业务, 也是商业银行的核心业务,是目前乃至今后相当长一段时期内商业银行利润的主要来源之一。对于作为债权人的商业银行来讲,借款人始终存在是否能够按期足额偿还债务不确定性,这就构成了商业银行的信贷风险。只要存在借贷业务,就必然伴随着信贷风险。本文借鉴国际上比较公认的logit信用评分方法,在我国目前上市公司中抽取77个为样本,对其进行风险评价,以证明银行可以利用logit模型对客户的信用风险进行有效度量。
关键词:风险评价;上市公司;logit模型;违约概率
目录 摘要 Abstract 1 引 言-1 2 相关文献综述-2 3 商业银行信用贷款客户信用风险及形成机制-3 3.1 商业银行为何产生信用贷款-3 3.2 信用贷款客户风险形成机制-4 3.3 本文所主张的信用风险防范机制-5 3.4 信用风险度量方法的选择-5 3.4.1 传统度量方法-6 3.4.2 现代信用评分模型-6 3.4.3 Logit模型的优势-7 4 Logit模型财务指标回归分析-7 4.1 实证样本的选择-8 4.2 模型理论假设-8 4.3 数据进行实证分析-10 4.3.1 以自变量全部进入模型进行回归-10 4.3.2 自变量以“向前:条件”方法进入模型回归-12 5 Logit模型因子回归分析-13 5.1因子提取-13 5.2主成分解释-14 5.3 Logit模型因子回归-15 6 实证结果的讨论、总结与建议-16 6.1 实证结果的讨论-16 6.1.1实证结果的比较-18 6.1.2理论假设合理性的讨论-19 6.2 总结-19 6.3 建议-20 参考文献-22 |