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摘要:本文主要是基于VaR模型分析该模型在利率风险的管理和控制方面是否适用。首先分析商业银行造成利率风险的原因,其次通过研究国内外有关利率风险控制的有关方法。然后以银行间隔夜拆借利率为例,通过VaR模型进行实证分析,并讨论VaR模型在度量利率风险中是否适用。最后对于VaR模型在利率风险度量中的应用进行总结,并提出了相应的建议来规避风险。
关键词:商业银行;利率风险;VaR模型
目录 摘要 Abstract 1 引 言-1 2 国内外文献综述-2 2.1 国外对利率风险的研究状况-2 2.2 国内对利率风险的研究状况-3 3 商业银行利率风险度量方法-4 3.1 利率敏感性缺口管理4 3.2 持续期缺口管理5 3.3 VaR方法5 4 银行间隔夜拆借利率的实证分析-7 4.1 样本的选取-7 4.2 样本数据的检验-7 4.3 GARCH模型的引入和应用-10 5 实证结论及对策建议 -13 5.1 实证结论-13 5.2 对策与建议-13 参考文献-16 |