摘要：证券市场是我国宏观经济和金融体系的重要组成部分，伴随着我国经济的快速发展，我国证券市场也日趋完善和活跃,大量的投资者顺势跟进,证券投资中的风险也有了相应的放大效应。VaR方法是一种衡量、测算和管理金融市场风险的方法。VaR模型可以将投资组合的头寸风险以及资产配比关系结合起来，采用一个简单、直接、有效的方式来度量市场风险。自此通过介绍目前市场上最流行的风险价值法,从投资者的角度来运用该法进行风险控制并予以回测,并进而从其他角度来系统探讨这种方法在证券投资中的应用。

关键词：VaR方法; 风险管理; 金融风险

目录

摘要

Abstract

一、引言-1

1.研究背景与研究意义-1

2.国内外相关文献综述-1

3.研究方法与研究思路-3

二、风险管理基本理论与方法梳理-4

1.金融风险与金融风险管理-4

2.VaR方法的基本原理-5

3.VaR的计算方法-7

三、VaR在中国证券市场上的实证分析-10

1.数据描述与方法概述-10

2.VaR在中国证券市场中的应用-11

四、VaR方法在我国金融市场的应用前景分析-15

1.VaR方法可以控制我国金融衍生交易的市场风险-15

2.VaR方法有利于我国货币市场的健康发展-15

3.VaR方法可以完善我国金融监管手段-16

五、结论与展望-17

1.主要结论-17

2.展望-17

参考文献-18

致谢-19