【摘要】本文以农产品期货市场和现货市场为研究背景。利用利用eviews8.0中的ADF单位根检验、E-G协整检验、Granger因果检验、ECM误差修正模型、VAR向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解的方法，以大豆、玉米为例，对我国农产品期货价格与现货价格联动性进行了实证分析。研究的结论：我国农产品期货价格和现货价格存在长期均衡。农产品期货价格和农产品现货价格具有双向引导作用。我国农产品期货价格和现货价格有明显的短周期波动特征。我国农产品期货价格和我国农产品现货价格相互的信息传递是迅速有效地，反映程度很大，对自身市场价格的信息贡献度也十分巨大。所以总的来说我国农产品期货市场具有价格发现功能。

【关键词】农产品；期货市场；现货市场；价格联动性；实证研究

目录

摘要

Abstract

一、绪论-1

1.1 研究背景与意义-1

1.1.1 研究背景和意义-1

1.2 文献综述-2

1.2.1 相关理论研究-2

1.2.2 相关实证研究-2

1.2.3 已有文献评述-4

二、实证模型与方法-4

2.1 长期相关性研究模型-4

2.1.1 VAR向量自回归模型-4

2.1.2 Johansen协整检验-5

2.1.3 Granger格兰杰因果检验-6

2.2 短期相关性研究模型-7

2.2.1 VEC误差修正模型-7

2.2.2 脉冲影响函数和方差分解-7

三、变量选择与样本数据-7

3.1 变量选取-7

3.2 数据样本-8

3.3 数据采集和整理-8

3.4 平稳性检验-8

4.1 大豆期、现货价格联动性实证研究-10

4.1.1 大豆长期相关性实证研究-10

4.1.2大豆短期波动实证研究-12

4.2 玉米期、现货价格联动性实证研究-15

4.2.1 玉米长期相关性实证研究-15

4.3 实证结果分析-20

五、结论与展望-20

5.1 研究结论-20

5.2 展望-21

参考文献：-22

致谢-24