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摘要:结构性产品市场自产生以后发展迅猛,尤以担保债务凭证 (CDO—Collateralized Debt Obligation)为甚。其以丰富投资品种、扩大投资者选择、按投资者的风险偏好量身定制投资产品(即具有不同优先等级的分券)、转移信用风险等特征吸引了人们的广泛关注。虽2008年的金融危机使担保债务凭证市场的发展受到非常大的阻碍,但这却没有减少人们对CDO的关注和研究热情。人们期望能从历史当中汲取教训,认识这类复杂的金融衍生品所隐含的风险,令其得以稳健发展。信用评级信用评级在证券化过程中充当着相当重要的角色,我希望通过在本文的分析与阐述,向读者呈现CDO产品及其主导评级方法评级过程,并对产品及评级方法进行 风险分析,提出风险规避建议。 关键词:担保债务凭证;风险评级;BET
目录 摘要 Abstract 一、绪论 1 ㈠研究背景1 ㈡研究内容及意义1 ㈢不足之处2 二、CDO概述 2 ㈠CDO的特征2 ㈡ CDO的意义3 ㈢ CDO的主要风险4 三、CDO的主导评级模型——BET模型概述 5 四、BET模型的实证分析 8 五、BET模型的风险及意义 10 ㈠BET模型风险分析 10 ㈡BET模型的相对优势11 六、结论与建议12 参考文献13 致谢15 |