摘要：由于商业银行是我国金融市场上最重要的成员之一，因此利率市场化改革必定会影响其经营发展和盈利状况。在利率管制时期，由人民银行制定商业银行吸收存款、发放贷款的利率水平。而商业银行的盈利水平则由中国人民银行规定的存贷款利率的利差决定，因此利率市场化改革对商业银行产生重大影响。本文选取资产收益率作为衡量银行盈利能力的指标，以净利差以及非利息收入作为自变量，衡量利率市场化改革对我国10家商业银行盈利能力的影响。结果表明净利差对商业银行盈利能力有显著正向影响，而非利息收入对不同性质的银行的影响效果不同。

关键词：盈利能力；净利差；利率市场化；商业银行

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摘要

Abstract

1 引言-1

1.1研究背景及意义-1

1.2文献综述-1

1.2.1国内文献综述-1

1.2.2国外文献综述-2

2利率市场化相关理论-3

2.1利率及利率市场化内涵-3

2.2利率市场化理论基础-3

2.2.1利率决定理论-3

2.2.2利率传导理论-5

3利率市场化对我国商业银行盈利的影响-5

3.1利率市场化对商业银行收入结构的影响-5

3.2利率市场化对商业银行存贷利差的影响-7

3.3利率市场化对商业银行金融中介地位的影响-8

4商业银行盈利能力的影响因素分析-9

4.1外部因素-9

4.2内部因素-9

4.2.1.风险管理能力-9

4.2.2.业务因素-9

4.2.3.营运效率因素-10

5利率市场化对商业银行盈利能力影响的实证分析-10

5.1衡量商业银行盈利能力的核心指标-10

5.1.1资产收益率-10

5.1.2资本收益率-11

5.2利率市场化对商业银行盈利影响的实证研究-11

5.2.1样本选取与数据来源-11

5.2.2变量的选取与解释-11

5.3利率市场化对商业银行盈利能力影响的模型估计与分析-12

5.3.1回归模型-12

5.3.2三类商业银行实证比较-13

6结论与建议-15

6.1本文主要研究结论-15

6.2利率市场化背景下，商业银行提高盈利能力的建议-16

6.2.1提升资产负债管理水平，维持合适的利差水平-16

6.2.2创造非利息收入，注重非利息收入成本控制-16

6.2.3注重人才培养，提升团队专业能力-17

参考文献-18