摘要：近些年来，银行业务不断扩大，竞争也是日益激烈，其所面临的各种风险正变得愈来愈错综复杂。而任何重大的风险失控对银行业、金融业甚至是国家经济都会是致命的。十年前爆发的金融危机对美国、对全世界金融业的影响依旧让人触目惊心。因此，特别是在经济全球化形式下，银行业的风险管理研究便显得尤为重要。此文旨在通过一系列实证分析来对上市商业银行的风险管理进行研究。论文首先阐述国内外商业银行在风险管理方面的发展状况以及三大主要风险（信用风险、市场风险、操作风险）的相关基本概念、内涵。其次，论文以我国主板（A股）上市的商业银行为样本对象，使用诸如定量、比较分析法和借助收入模型，实证分析银行上述三大主要风险。最后，基于实证分析结果，总结出目前我国上市商业银行风险管理的实际状况及问题，并就问题所在探讨出合适的应对策略。实证分析研究发现，目前我国银行对三大主要风险上的控制大抵得当，风险管理进步显著，不过仍需完善。

关键词：上市商业银行；风险管理；实证分析

目录

摘要

Abstract

一、绪论1

（一）研究背景与意义1

（二）研究思路1

二、风险管理研究概述与现状2

（一）国内研究概述与现状2

（二）国外研究概述与现状2

三、商业银行风险管理理论3

（一）商业银行风险管理概述3

（二）信用风险3

（三）市场风险4

（四）操作风险5

四、我国主板上市商业银行风险管理的实证分析6

（一）样本与数据的选择6

（二）信用风险的实证分析6

（三）市场风险的实证分析9

（四）操作风险的实证分析11

五、总结与局限14

（一）本文结论14

（二）论文的局限15

参考文献16

致谢17