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摘要:以焦煤的期货价格为例,利用VAR模型,节选从2019年1月2日开始,截止到次年3月10日期间所有的日数据,分析能源类上市公司股票价格,是否受到能源期货价格的影响,对于二者之间的关系变动情况展开分析和讨论。最后得出结论,即能源类上市公司股票价格,与焦煤期货价格相互影响,二者的格兰杰因果关系最后证明为双向因果,双方的影响程度相似。
关键词:能源期货价格;能源类上市公司股票价格;联动性
目录 摘要 Abstract 1引言:-2 2文献综述:-2 2.1能源期货价格波动现状相关研究:-2 2.2能源类上市公司股票价格波动研究:-3 2.3能源期货价格与能源上市公司股票价格关系研究:-3 3中国能源类期货价格与能源类上市股票价格现状分析:-3 3.1能源类期货价格波动性较大:-3 3.2能源类股票具有下降趋势:-4 4能源期货价格与能源类上市股票的关联性实证分析-5 4.1变量选择与数据来源-5 4.2平稳性检验-6 4.3VAR模型的建立-6 4.4格兰杰因果检验-7 4.5脉冲响应-8 5研究结论-9 参考文献-10 致 谢 -11 |