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摘 要
本文主要利用向量误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果检验来研究活跃棉花期货与中国3128B级棉花现货价格之间领先滞后关系，发现活跃棉花期货对3128B级中国棉花现货价格的引导作用更强。本文还对比了两种模型下对棉花期货价格和棉花现货价格预测的准确度，发现VAR模型更适合用于研究棉花期货和现货价格的引导关系。但两种模型对期货和现货价格的预测准确度都不高，文章进行了结果分析和反思。文章最后对棉花期货和现货市场进一步发展提出了一些建议。
目 录
一、引言 4
二、文献综述 5
三、模型与方法 7
（一）误差修正模型 7
（二）向量自回归模型 8
（三）格兰杰因果检验 9
四、实证分析 9
（一）数据选取及处理 9
（二）描述性统计分析 9
（三）单位根检验 10
（四）基于误差修正模型的实证分析 11
（五）基于向量自回归模型的实证分析 14
五、结论与建议 17
（一）结论 17
（二）建议 18
参考文献 19
致谢 21
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