需要金币： 500 个金币 |
资料包括：完整论文 |  |
 |
| 转换比率：金额 X 10=金币数量， 例100元=1000金币 | 论文字数：10506 |  | |
| 折扣与优惠：团购最低可5折优惠 - 了解详情 | 论文格式：Word格式(*.docx) |  |
摘 要
本文采用理论分析和实证分析相结合的方法，使用沪深300股指期货主力合约价格、沪深300指数、消费物价指数（CPI）、工业增加值增长率、货币供应量（M2）、人民币兑美元中间价以及标普500指数月度数据，通过Eviews11软件，建立VAR模型，探究它们之间的关系。结果表明：虽然影响强度和影响时期不同，但沪深300指数、消费物价指数（CPI）、工业增加值增长率、货币供应量（M2）、人民币兑美元中间价以及标普500指数均会对沪深300股指期货主力合约价格产生影响，并且从实证检验结果来看，国内宏观经济状况以及国际上的经济情况对沪深300股指期货价格的冲击比较强烈。
目 录
一、引言 4
二、文献回顾 5
三、研究设计 8
（一）变量选取 8
（二）数据来源 9
（三）模型设立 9
四、实证分析 10
（一）数据平稳性检验 10
（二）VAR模型的检验 11
（三）VAR模型的应用 13
五、结论与建议 15
（一）结论 15
（二）建议 16
参考文献 17
致谢 18 |
