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摘要:本文以上海股票市场的股票价格指数及其奇异值分解熵为研究对象,通过ADF单位根检验方法研究股票价格序列和奇异值分解熵序列的平稳性;并在不同的窗口长度下,研究奇异值分解熵序列的平稳性,以及运用Toda和Yamamoto提出的改进Granger因果检验方法研究奇异值分解熵对指数的预测能力。
关键词:奇异值分解熵、单位根检验、序列平稳性、T-Y Granger因果检验
目录 摘要 Abstract 一、引言-5 二、文献综述-7 三、相关矩阵与奇异值分解熵-9 (一)相关矩阵-9 (二)奇异值分解熵-9 (三)股票价格的奇异值分解熵-11 四、奇异值分解熵对上证综指预测力的实证分析-12 (一)数据的选取及其描述性统计检验-12 (二)平稳性检验-13 (三)格兰杰因果检验-14 五、不同宽度的窗口长度下预测力的检验-16 六、结束语-18 参考文献:-19 |