奇异值分解熵对上证综指的预测力的研究.doc

资料分类:经济论文 上传会员:有翡啊 更新时间:2021-01-04
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摘要:本文以上海股票市场的股票价格指数及其奇异值分解熵为研究对象,通过ADF单位根检验方法研究股票价格序列和奇异值分解熵序列的平稳性;并在不同的窗口长度下,研究奇异值分解熵序列的平稳性,以及运用Toda和Yamamoto提出的改进Granger因果检验方法研究奇异值分解熵对指数的预测能力。

 

关键词:奇异值分解熵、单位根检验、序列平稳性、T-Y Granger因果检验

 

目录

摘要

Abstract

一、引言-5

二、文献综述-7

三、相关矩阵与奇异值分解熵-9

(一)相关矩阵-9

(二)奇异值分解熵-9

(三)股票价格的奇异值分解熵-11

四、奇异值分解熵对上证综指预测力的实证分析-12

(一)数据的选取及其描述性统计检验-12

(二)平稳性检验-13

(三)格兰杰因果检验-14

五、不同宽度的窗口长度下预测力的检验-16

六、结束语-18

参考文献:-19

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上传会员 有翡啊 对本文的描述:价格只与未来信息有关,而与历史无关,说明价格是相互独立的,它们是遵循随机游动的随机变量,如果把足够多的、独立的价格变化合到一起,那么在极限点,概率分布就变成了正态......
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