摘要：存款是商业银行最重要的资金来源，同样的，存款业务是商业银行最主要也是最基础的的业务之一，它创造了商业银行百分之八十的资金来源。随着利率市场化改革的基本完成，商业银行对存款利率的定价差异化也在不断呈现。如何合理进行利率定价，吸收更多的存款以促进银行自身更长远的发展，成为所有银行必须直面的重要问题。

本文立足于利率市场化这一大背景，在综合分析和总结了国内外对于存款利率定价方面相关已有研究的基础上，充分考虑当前国内外商业银行存款利率定价的现状，选取了32家银行(包括六大国有银行,7家股份制银行,12家城市商业银行,7家农村商业银行)存款利率定价，着重考虑银行特征变量的角度，对相关数据进行实证分析，通过spss软件进行回归分析，得出银行规模，风险厌恶程度与银行存款利率负相关，盈利能力，不良贷款率与存款利率正相关，中间业务占比与存款利率无显著的相关关系的结论。最后，根据实证结果给商业银行提出了利率市场化条件下在存款利率定价方面的可能发展对策。

 

关键词：利率市场化、商业银行、存款利率、利率定价

 

目 录

摘 要

Abstract

一、 绪论-1

（一） 研究背景和意义-1

1．研究背景-1

2．研究意义-2

（二） 本文的可能创新和不足-2

1.可能的创新-2

2.本文的不足之处-2

二、 理论基础及国内外研究现状-3

（一） 利率市场化相关研究-3

（二） 国内外研究现状-4

1、国外文献综述-4

2、国内文献综述-5

三、 理论分析-5

（一） 宏观经济因素-6

1、 通货膨胀水平-6

2、 GDP水平-6

（二） 银行特征变量-7

1、 银行规模-7

2、 银行风险程度及风险厌恶程度-7

3、 银行中间业务占比-8

4、 银行盈利能力-8

（三） 市场环境变量-8

1、 市场集中度-8

2、 银行市场份额-9

四、 实证分析-9

（一） 数据来源-9

（二） 变量选取-9

1．被解释变量-10

2．银行特征变量-10

（三） 模型设定-11

（四） 实证结果分析-11

五、 研究结论与建议-13

（一） 完善银行定价原则，降低存款成本-13

（二） 推进存款产品的创新-13

（三） 加强商业银行存款的风险管理与控制，减少不良资产-14

（四） 降低对存款的依赖性，调整盈利结构-14

参考文献-16

附录-17

致谢