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内容摘要:自80年代末到90年代初我国建立了证券交易所以来,在不断改革开放的指引以及市场制度的不断完善下,我国证券市场高速发展,日趋成熟,股票已成为大众投资的重要形式,而上证A股指数可以在宏观层次很好的表现股市的总体发展趋势。本文吸收已有研究成果,在进一步掌握我国股市的知识的基础上,通过对股票市场与时间序列模型的进一步研究,利用R软件分析探究GARCH模型对上证A股指数未来波动性的预测效果,并得出相关的结论分析。 关键词:GARCH模型 上证A股指数 R软件
目录 摘要 Abstract 一、引言3 (一)国内外股市预测方法3 (二)时间序列法研究成果4 二、本文涉及的股市知识5 1.股票市场5 2. 开盘价/收盘价5 三、上证A股指数波动性预测面临的问题6 四、模型介绍6 (一)时间序列的基本知识6 (二)时间序列分析的一般步骤7 (三)时间序列分析模型9 五、实证研究9 (一)数据的选取9 (二)数据预处理9 (三)模型识别10 (四)模型诊断14 六、结论分析16 参考文献16 |