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摘要:随着我国股票市场的发展,公司的财务信息逐步成为股票价格分析的重要依据。找出两者间存在的关联性,可以为投资者的决策提供依据,也可以为规范股市的发展提出可行的建议。本文采用因子分析法以互联网行业为例进行实证分析,通过建立股票价格和财务指标间的多元线性回归模型来量化分析两者之间的关联性。研究分析显示,虽然股票价格和财务信息之间的拟合优度不高,但是两者之间存在显著的线性关系,说明上市公司的财务报表可以为投资者提供有用的决策信息。
关键词:股票价格;财务信息;因子分析;多元线性回归
目录 摘要 Abstract 1 绪论-1 1.1 研究背景-1 1.2 研究目的及意义-1 1.3 研究思路和方法-1 2 国内外相关文献综述-2 2.1 国外文献综述-2 2.2 国内文献综述-2 3 股票价格的相关理论-3 3.1 股票价格的定义-3 3.2 影响股票价格的因素-3 3.2.1 影响股票价格的内部因素-3 3.2.2 影响股票价格的外部因素-3 4 论文研究方法概述-4 4.1 相关性分析-4 4.2 因子分析-4 4.2.1 因子分析的数学模型-4 4.2.2 因子分析的基本步骤-5 4.3 多元回归分析-6 5 财务指标对股价影响的实证分析-6 5.1 样本选取-6 5.2 模型中变量的选取-6 5.2.1 因变量选取-6 5.2.2 自变量选取-7 5.3 互联网行业实证分析-7 5.3.1 样本数据的特征分析-7 5.3.2 Pearson相关分析-9 5.3.3 因子分析-11 5.3.4 股票价格与财务指标的多元回归分析-17 6 总结-18 6.1 研究结论-18 6.2 实证分析结果对股市发展的启示-19 6.3 本文研究的局限性-19 参考文献-21 |