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摘要:本文基于原有的证券投资组合模型(M-V模型),引入区间数,并且设置收益率、风险率、换手率等多个目标,建立模型。同时引入了风险偏好参数α与目标函数优化水平参数β,与投资者满意参数λ,将其简化为一般线性规划模型进行求解。投资者可以根据对市场的判断和自身对于风险的偏好进行投资,增加了决策的柔性。我们选取20支股票54周的周开盘收盘价,进行实证分析,利用时间序列预测法计算每支股票的预期收益率,并计算其收益区间、风险区间和换手区间,通过引入参数求解模型,求出最优解。文章最后结合实际对模型的正确性进行讨论。
关键词:区间数;多目标;线性规划;证券投资
目录 摘要 Abstract 1、引言-1 1.1选题背景及意义-1 1.2国内外研究现状-1 1.2.1国外研究现状-1 1.2.2国内研究现状-3 1.3本文研究内容-3 2、理论综述-4 2.1模糊数学理论-4 2.2多目标线性规划-4 2.3模糊多目标线性规划-5 2.4时间序列预测-6 3、区间上证券组合的多目标规划的模型研究-7 3.1证券组合的多目标线性规划模型-7 3.3带有模糊区间的证券投资组合模型-9 3.4引入参数简化多目标模型-10 4、实证分析-12 4.1研究样本与样本数据选取-12 4.2基础数据处理-12 4.2.1预期收益率的计算-12 4.2.2风险的计算-13 4.3区间数的确定-14 4.3.1收益区间的确定-14 4.3.2风险区间的确定-15 4.3.3换手率区间-16 4.4模型的规划求解-17 5、总结、不足及展望-19 参考文献-21 附录-22 致谢-39 |