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摘要:随着我国金融行业日益发展和金融自由化不断深化,银行对外部风险事件反应更加敏感,加剧了银行风险传染的可能性。本文在商业银行风险传染理论的基础上,结合商业银行和申万银行指数的日持有期收益率数据,运用实证分析中计量经济学的GARCH模型,同时以算机软件和数学模型为载体测算出12家上市商业银行的VaR、CoVaR和风险溢出值。由此得出结论:大型商业银行存在的风险低于股份制商业银行和城市商业银行,但是其风险溢出值却大于其他商业银行。说明其风险事件发生对金融市场影响较大,同时根据结论对上市商业银行风险管理提出创新性的建议。 关键字:系统性风险;VaR模型;GARCH;风险溢出效应
目录 摘要: Abstract: 一、-引言-1 (一)研究背景-1 (二)研究方法-2 二、-文献综述-3 (一)国外研究现状-3 (二)国内研究现状-5 三、-商业银行风险传染效应的理论分析-6 (一)商业银行风险的分类及其特征-6 (二)商业银行风险传染理论-7 四、-商业银行风险传染效应的实证分析-10 (一)商业银行数据及描述性统计-11 (二)ARCH效应检验-12 (三)GARCH模型建立过程-12 (四)风险溢出值的计算-18 五、-结论和建议-22 (一)结论-22 (二)建议-23 参考文献-23 |