需要金币:1000 个金币 | 资料包括:完整论文 | ||
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 | 论文字数:9756 | ||
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 | 论文格式:Word格式(*.doc) |
摘要:随着经济的不断发展,越来越多的投资者开始使用量化投资方法进行投资,适当的策略组合和量化择时帮助许多投资者在股票投资中收获颇丰。量化择时作为量化投资的一项重要内容,相对于国外的趋于成熟,我国正处于高速发展的初期。本文将基于趋势跟踪策略,以沪深300指数为样本,对我国股票市场进行量化择时研究,在市场呈现弱有效性的前提下,选取了MACD、DMA、RSI三项趋势择时指标进行了单个指标的研究和分析,并建立了一个综合的趋势择时指标模型,以期能够帮助投资者利用作者所建立的模型在投资市场上规避风险、获取超额投资收益。 关键词:市场有效性;量化择时;趋势追踪;趋势择时指标
目录 摘要: Abstract: 一、引言-1 (一)研究背景-1 (二)研究意义-1 二、国内外研究现状-2 (一)国外研究现状-2 (二)国内研究现状-3 (三)总结-4 三、理论方法-4 (一)市场有效性理论-4 (二)量化择时理论-5 (三)趋势追踪理论-5 (四)趋势择时指标-6 四、实证研究-8 (一)数据的选取-8 (二)市场有效性研究-9 (三)基于MACD的单个趋势择时指标的策略-9 (四)基于DMA的单个趋势择时指标的策略分析-12 (五)基于RSI的单个趋势择时指标的策略分析-14 (六)构建综合指标-16 五、结论-18 [参考文献]-19 |