美元指数和上证指数的对比分析.docx

资料分类:科学与工程 上传会员:南宋才女 更新时间:2020-09-23
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摘要:证券市场发展一直以来都是人们关注的重点,本文从美元指数与上证指数的历史趋势对比考察,发现美元指数与上证指数数据变化有着一些特殊的关系,时间变化周期也相对应。这共同点的存在是由于巧合还是因为必然因素?美元指数与上证指数是否存在某种关系?如果存在,会不会对我国股票市场产生影响?为了回答上述问题,本文选取美元指数与上证指数从2007年2月1日至2018年3月29日的日数据共2697个数据样本,对美元指数与上证指数的联动关系进行分析。

为了预测和描述美元指数以及上证指数的波动性,探究两者之间的数量关系,对样本数据分别进行NLIN过程以及ARIMA模型拟合,在建立了时间序列模型后,使用了Forecast过程以及ARIMA过程对美元指数以及上证指数的未来趋势进行了预测。结果显示ARIMA模型是一个合适的短期预测模型,进行短期预测是有效的,Forecast预测的有效性稍差一些。进一步分析美元指数与上证指数的相关性,发现二者之间存在正相关关系。

关键词:美元指数;上证指数;联动关系;ARIMA模型;相关性

 

目录

摘要

Abstract

第1章-绪论-3

第1.1节-研究背景及意义-3

第1.2节-国内外相关文献综述-3

第1.3节-研究方法与内容安排-4

第2章-美元指数与上证指数的相关性分析-6

第2.1节-汇率与美元指数之间的关系-6

第2.2节-美元指数与上证指数的相关性分析-7

第3章-美元指数与上证指数数量关系实证分析-10

第3.1节-时间序列的平稳性检查-10

第3.2节-对数收益率-13

第3.3节-NLIN模型拟合-15

第3.4节-Forecast预测-18

第3.5节-ARIMA模型拟合-21

第3.6节-Forecast与ARIMA拟合值与真值对比-28

第3.7节-上证指数对美元指数的回归模型-30

第4章-美元指数与上证指数的联动关系和实证结论分析-32

第4.1节- 美元指数对上证指数的影响分析-32

第4.2节-实证分析结论-32

第5章-对策建议与研究展望-34

第5.1节-对策分析-34

第5.2节-不足与发展-35

参考文献-36

致谢-38

附录-39

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最新评论
上传会员 南宋才女 对本文的描述:本文主要通过在SPSS软件中进行Pearson相关检验;在SAS系统中采用NLIN拟合过程、Forecast预测过程、ARIMA模型拟合与预测来探究美元指数对中国证券市场的影响。在对以上结果分析的基础上,......
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