黄金现货价格波动率模型研究_信息与计算科学.rar

资料分类:理工论文 上传会员:艾米 更新时间:2014-09-12
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摘要:本文使用时间序列相关理论,根据上海黄金交易所2009年2月24日至2011年10月14日黄金现货品种AU9999的收盘价格,建立了一阶差分自回归移动平均模型ARIMA(3,1,3)、广义自回归条件异方差模型GARCH(1,1)以及ARIMA模型融合GARCH模型的黄金价格时间序列预测模型.实证结果表明,三个模型都能较好地对AU9999的收盘价格进行拟合,其中ARIMA(3,1,3)模型的拟合效果最好.最后,通过上面三个模型对2011年10月17日至2011年10月21日黄金价格进行了预测,发现GARCH(1,1)模型的预测精度最好. 

关键词:ARIMA模型;GARCH模型;融合ARIMA-GARCH模型;黄金现货价格

 

目录

摘要

Abstract

第一章 绪论-1

1.1 研究的背景和意义-1

1.2 国内外研究现状-1

1.3 研究内容、方法和思路-2

第二章 理论知识-4

2.1 平稳性检验-4

2.2 ARIMA模型-5

2.3 GARCH模型-7

2.4 融合ARIMA-GARCH模型-8

第三章 实证分析-10

3.1 数据的来源-10

3.2 ARIMA模型的建立与预测-11

3.3 GARCH模型的建立与预测-14

3.4 融合ARIMA-GARCH模型的建立-16

3.5 预测模型评价指标-18

第四章 结论-20

参考文献-21

致谢-22

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最新评论
上传会员 艾米 对本文的描述:国内外学者对黄金价格趋势研究的文献很多,如供需法、美元法、成本法、回归模型法等,但均有一定的局限性.时间序列方法是通过时间序列的历史数据揭示现象随时间变化的规律,并对这......
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