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摘 要
本文选取四个具有一定代表性的宏观经济指标构建向量自回归(VAR)模型和误差修正模型(ECM),探讨宏观经济对有色金属期货价格(研究对象为沪铝)影响。通过脉冲响应和方差分解分析得到结论,居民消费价格指数、制造业采购经理指数和汇率在短期内对铝期货价格产生负向的影响,其中美元汇率对期货价格的影响最大。通过误差修正模型(ECM)可以看出,沪铝期货价格和货币供应量、居民消费价格指数、汇率之间存在长期均衡关系,且属于反向修正机制。
目 录
一、 引言 5
二、 文献综述 6
（一）关于影响有色金属价格的☑观经济指标的文献综述 6
（二）关于选取有色金属期货对象的文献综述 7
三、模型与方法 8
（一）向量自回归模型 8
（二）误差修正模型 8
（三）信息准则函数 9
（四）脉冲响应分析与方差分析 10
四、实证分析 10
（一） 数据选取 10
（二） 建立 VAR 模型 11
（三） 建立 ECM 模型 16
五、结论与建议 18
参考文献 19
致谢 20
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