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摘 要
沪深 300 指数期货合约是一种金融衍生产品，选择 300 股 A 股作为底价。它不仅具有项目投资的功能，还具有防范风险的功能。另外，沪深 300 股指的出现也使得我国市场的波动
性和风险随之增加，所以，怎样能够较为准确的预测沪深 300 股指期货市场的波动性就Ⓐ得
更加重要。本文选取 2018 年至 2019 年这两年的沪深 300 指数每个交易日的收盘数据信息，采用了 GARCH-VaR 模型，对沪深 300 股指波动性预测是否有效进行了实证研究。分析结果
Ⓐ示VaR 值在一定程度上已经涵盖了每个期货交易日沪深300 股指期货收益指数的价格涨跌波动幅度，表明运用 GARCH-VaR 模型进行预测沪深 300 股指期货波动性是有效的。
关键词：沪深 300 股指期货； GARCH—VaR 模型； 波动性
目 录
摘 要 2
目 录 4
一、引言 5
二、文献综述 5
三、模型与方法 7
（一）GARCH 模型 7
（二）VaR 模型 7
四、实证分析 9
（一）数据选取及处理 9
（二）描述性统计 9
（三）平稳性检验 10
（四）基于 GARCH 模型的实证分析 11
（五）基于 VaR 模型的实证分析 12
五、结论与建议 13
（一）结论 13
（二）建议 14
参考文献 16
致谢 17
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