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摘 要
股指期货具备规避风险、价格发现和资产配置等功能,使其在 20 世纪 80 年代产生后就备 受关注，成为世界金融期货交易中的重要组成部分。为了适应世界经济，加速金融市场的发展，一些国家陆续推出与本国市场相适应的股指期货品种。我国也在 2010 年 4 月 16 日推出第一只
股指期货——沪深 300 股指期货，它的推出引起了各界的特别关注，一系列相关研究相继产生。
本文将在总结前人相关理论的基础上，通过协整检验和误差修正模型确立沪深 300 股指期货和沪深 300ETF 之间的均衡关系，再用均衡价差建立 GARCH 模型，探索期现套利机会和策略。
目 录
一、引 言 4
二、文献综述 5
三、模型和方法 6
（一）协整检验 6
（二）误差修正模型（ECM） 6
（三）GARCH 模型 7
（四）套利方法 8
四、实证分析 8
（一）数据与变量说明 8
1.数据来源 8
2.变量描述性统计 9
（三）误差修正模型 10
（四）基于 GARCH 模型的实证结果分析 11
五、结论与建议 12
（一）结论 12
（二）建议 12
参考文献 14
致 谢 15
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