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摘要:汇率反映了外汇市场的供求关系,股票价格反应了国内经济的发展状况。随着中国经济开放程度的不断提高,国际间经济联系越来越密切,人民币汇率与股票价格之间的关系也越来越密切。本文在现有汇率制度改革的进程下,探讨汇率与我国 A 股价格之间的传导机制,通过对中国的数据进行实证分析对二者间的关系进行检验,结合理论与实证结果,提出一些合理的建议。 关键词:汇率;股票价格;A 股;格兰杰因果检验
目录 摘要 Abstract 1 引言--4 1.1-研究的背景和意义.-4 1.2-文献综述.-4 -1.2.1-国外文献综述.-4 -1.2.2-国内文献综述.-6 2 人民币汇率与 A 股股票价格变动关系的理论基础-7 2.1-汇率与股票价格关系的一般理论-7 2.2-汇率与股票价格互相影响的传导机制-7 -2.2.1-汇率对股价的传导机制-7 -2.2.2-股价对汇率的传导机制-8 3 人民币汇率波动对 A 股股票价格变动的实证分析-9 3.1-数据的选择与说明-9 3.2-实证分析相关模型介绍-10 -3.1.1-平稳时间序列的检验-ADF 检验.-10 -3.1.2-格兰杰因果检验-11 -3.1.3-协整检验-11 3.3-协整关系检验.-12 -3.3.1-平稳性检验-12 -3.3.2-Granger 因果检验.-12 -3.3.3-E-G 两步法检验-13 3.4-误差修正模型(ECM)-14 4 研究结论和对策建议.-15 4.1-研究结论-15 4.2-对策与建议-15 -4.2.1-完善汇率体制改革-15 -4.2.2-逐步扩大汇率的可浮动空间-16 -4.2.3-优化我国金融市场价格形成机制-16 4.2.4 加强对金融市场的监管-16 参考文献-17 附录 A-18 |