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摘要:股指期货是金融市场上不可或缺的金融工具,它不仅能够规避投资风险,还具有套期保值、价格发现、优化市场资源配置、提高金融市场的流动性等功能。本文以沪深300股指期货为例,运用有关知识分析沪深300股指期货推出对股票市场发展的影响,辩证地提出两者之间的关系,并选取沪深300股指期货和现货的高频数据(5分钟数据),用实际的数据分析期货和现货之间的变动及相关关系,更好地研究中国股票市场及期货市场。
关键词:沪深300股指期货;股票市场;平稳性;高频数据
目录 摘要 Abstract 1 引 言-1 1.1 研究的目的和意义-1 1.2 国内外研究现状-1 2 股指期货及其相关理论-2 2.1 股指期货相关理论-2 2.2 股指期货市场与股票市场关系的理论分析-4 2.3 股指期货市场对股票市场的作用-6 3 沪深300股指期货对股票市场的影响-7 3.1 积极作用-7 3.2 消极作用 -8 4 沪深300股指期货对股票市场影响的实证分析-9 4.1 数据选取及说明-9 4.2 研究方法及简介-9 4.2.2 Granger因果检验模型-10 4.3 实证的分析研究-11 4.3.1 沪深300指数现货和期货的平稳性检验-11 4.3.2 沪深300指数现货和期货的基于VAR模型的Granger检验-12 5 分析建议-13 5.1 原因分析-13 5.2 政策建议-14 6结论-15 参考文献-16 |