沪深300股指期货价格发现能力的研究.docx

资料分类:经济论文 上传会员:樊老师 更新时间:2019-07-17
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摘要:在现今环境之下,金融行业在整个国民经济当中的地位越来越重要。而在有关金融的研究之中,股指期货的价格发现功能研究则是一重要组成部分。本文利用沪深300沪指期货和现货的15分钟高频数据,建立VEC模型来研究股指期货的价格发现功能,并据此提供一些可行性建议,以供借鉴,以求金融市场更好的发展。

 

关键词:沪深300股指期货;价格发现;金融市场;向量误差修正模型

 

目录

摘要

Abstract

1  引言-1

1.1  研究的背景-1

1.2  研究的目的和意义-1

2  选题国内外的研究现状及发展趋势-2

2.1  国外研究现状及发展趋势-2

2.2  国内研究现状及发展趋势-2

3  主要模型及其介绍-3

3.1  ADF单位根检验-3

3.2  协整检验-3

3.3  向量自回归(VAR)模型-4

3.4  向量误差修正(VEC)模型-4

3.5  格兰杰(Granger)因果关系检验-5

3.6  脉冲响应函数(Impulse response function)分析-5

4  模型应用和实证分析-6

4.1  数据选择-6

4.2  数据处理-6

4.3  样本数据的描述统计分析-6

4.4  时间序列的平稳性检验-9

4.4.1  时间序列的相关性分析-9

4.4.2  ADF单位根检验-10

4.5  协整检验-10

4.6  向量误差修正(VEC)模型-11

4.7  基于VEC 模型的Granger 因果关系检验-13

4.8  脉冲响应分析-13

5  结论-15

参考文献-16

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上传会员 樊老师 对本文的描述:本文的研究对象是沪深300股指期货,将选取沪深300指数和沪深300股指期货的15 分钟高频数据收盘价作为样本,运用计量经济学的方法,通过Eviews等软件进行协整检验与VAR 与VEC 模型实证研......
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