摘要：以上证180为研究对象，分析出现阶段证券市场上信息技术行业能够为投资者带来较高的回报。利用皮尔逊相关系数模型与投资组合理论建立信息技术行业与其他行业的两阶段投资组合，从而在理性经济人的假设下实现对该行业高风险的管控。指出金融行业部门与信息技术行业拥有较弱的相关性，两者建立的投资组合能够有效的规避信息技术行业的高风险，为投资者提供借鉴意义。

关键词：投资组合；相关性；风险管理  

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摘要

Abstract

1 样本的选择与分析方法-2

1.1数据的选取-2

1.2理论分析方法-3

2 实证分析-4

2.1个股报酬与风险计量-4

2.2相关系数计算-5

2.3最佳投资组合的选择与分析-6

3 论证与检验-9

结论-11

参考文献-13

致谢-14