(数学与应用数学)最优化方法在证券投资中的应用.doc

资料分类:精选论文 上传会员:樊老师 更新时间:2019-07-30
需要金币1000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:5864
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

摘要:本文通过Markowitz均值方差模型,采用最优化方法中的多目标规划问题的求解方法,建立了两个关于证券投资分析决策的多目标规划投资模型,利用欧奈尔基本面CAN SLIM法则选取当前市场中部分股票进行多目标规划投资分析,对所建立的模型进行验证。得到的结果表明,相较于Markowitz均值方差模型,本文所建立的模型不用进行大规模的资产组合收益率的期望值和均值方差的计算即可得到结果,具有较好的实用性。

关键词:现代投资理论;多目标规划;Markowitz均值方差模型; 证券投资决策

 

目录

摘要

Abstract

1.引言.1

2.最优化方法.1

2.1何谓最优化方法.2

2.2对于最优化方法的分析.2

2.3Markowitz均值方差模型.2

2.4证券投资中的多目标线性规划模型3

3.实证分析.5

3.1欧奈尔基本面CAN SLIM法则5

3.2无风险收益率.6

3.3夏普系数.7

3.4模型验证.8

3.5本章小结.9

4.结束语.9

参考文献

相关论文资料:
最新评论
上传会员 樊老师 对本文的描述:本文通过对Markowitz均值方差模型的了解,采用最优化方法中的多目标规划问题,建立了两个关于证券投资分析决策的多目标规划投资模型,通过选取部分不同当前市场中不同的证券进行......
发表评论 (我们特别支持正能量传递,您的参与就是我们最好的动力)
注册会员后发表精彩评论奖励积分,积分可以换金币,用于下载需要金币的原创资料。
您的昵称: 验证码: