摘要:当前，商业银行面临的风险变幻莫测，这给商业银行的稳健经营带来了很大的冲击，也给金融监管机构带来了一定的困扰。因此，如何有效地对金融风险采取防范和化解措施，对金融风险进行科学量化的测量和监管尤为重要。

本课题基于银行监管角度，对金融风险监管的数学模型进行探索。文章分为四个章节，第一章通过界定金融风险，阐述金融风险产生的原因，为接下来金融风险监管做铺垫；第二章讲述金融风险的概念，并详细叙述我国金融风险监管的意义；第三章构造金融风险监管的三个数学模型，分别是二元组模型，简单VaR模型和基于APD的VaR模型，从构造依据，到模型理论，并分析模型特点，这是本文的重点内容；第四章对我国金融监管现状进行分析，为我国的风险监管提出建议。

关键词：商业银行；金融风险监管；二元组模型；VaR模型

目录

摘要

Abstract

1.-前言-1

1.1 研究背景-1

1.2 选题意义-1

2. 金融风险监管-2

2.1  金融风险-2

2.1.1  金融风险的概念界定-2

2.2.2 商业银行金融风险的来源-3

2.2 金融风险监管的意义-4

3． 金融风险监管的数学模型-5

3.1 二元组{I,P}模型-5

3.1.1 构造依据-5

3.1.2 模型理论-6

3.1.3 模型特点-7

3.2  简单VaR模型-8

3.2.1 VaR模型的概念-8

3.2.2 VaR模型的基本内容-10

3.2.3 VaR模型的特点-13

3.3  基于APD分布的VaR模型-14

3.3.1 模型的基本内容-14

3.3.2 APD-VaR模型的特点-15

3.4  三个模型间的关系-16

4. 我国金融风险监管现状分析-17

4.1 我国金融风险监管漏洞-17

4.2 我国金融风险监管的建议-18

参考文献-19

致  谢-20