对期权定价模型的偏微分方程分析--Black-Scholes期权定价模型.doc

资料分类:本科论文 上传会员:小七同学 更新时间:2019-08-24
需要金币1000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:7108
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

摘要:当前世界经济的飞速发展以及全球金融市场整体框架与制度的不断完善,投资者们所面临的投资收入与投资风险之间的矛盾日益加深.在这种形势下,专业的研究人员通过数学模型,确定金融衍生产品的价格以及规避投资风险的方式,已经成为众多投资者们最为关注的关键性问题,也是学术界专业研究的重点之一.本文通过对Black-Scholes偏微分方程自相似解的研究,去探究在期权定价中是否会存在风险中性的情况.利用偏微分方程基本理论,期权定价基本原理以及Fourier变换等方法,分析讨论Black-Scholes偏微分方程的自相似解在实际中可能存在的意义.

关键词:Black-Scholes期权定价模型,偏微分方程,自相似解.

 

目录

摘要

Abstract

1 绪论 1

1.1 选题背景和研究意义 1

1.2 国内外现状 3

1.3 研究方法 4

2 偏微分方程及期权定价概述 5

2.1 偏微分方程基本理论 5

2.2 期权定价理论 5

2.3 Black-Scholes偏微分方程 6

3 Black-Scholes偏微分方程的自相似解 8

  3.1 预备知识 8

  3.2 Black-Scholes偏微分方程的自相似解 10

4 总结 13

  4.1 Black-Scholes偏微分方程自相似解在实际中的意义 13

  4.2 不足与展望 13

参考文献 14

相关论文资料:
最新评论
上传会员 小七同学 对本文的描述:Black-Scholes定价模型表明,只有股价的当前值和将来的预判有关,变量的历史和演变方式与将来的预判无关.模型中显示,期权价格的决定过程复杂,合约期限、股票现值、无风险资产的利......
发表评论 (我们特别支持正能量传递,您的参与就是我们最好的动力)
注册会员后发表精彩评论奖励积分,积分可以换金币,用于下载需要金币的原创资料。
您的昵称: 验证码: