摘要：本文选取了国有银行流动性的7个具有代表性的基础评价指标，运用因子分析法进行降维，得到国有银行2010-2017年每半年的流动性风险综合衡量指标共16个，作为研究的被解释变量，再加入7个可能影响流动性风险的变量，通过回归模型分析，结果表明，在宏观方面，货币政策有着重要的地位；在微观方面资产规模和盈利能力影响显著。最后提出一些政策性建议来减少流动性风险。

关键词：国有商业银行；流动性风险；因子分析；影响因素

目录

摘要

Abstract

1  引  言-1

1.1  选题的背景-1

1.2  选题的目的和意义-1

1.3  该选题国内外研究现状及发展趋势-1

1.3.1  国外研究现状-1

1.3.2  国内研究现状-2

1.4  研究方法-3

1.5  研究的创新点-3

2  国有商业银行流动性风险综合衡量-4

2.1  指标的选取-4

2.2  数据处理与可行性分析-5

2.3  因子的提取-6

2.4  因子的分类-6

2.5  被解释变量的设定-7

2.6  被解释变量结果-7

3  国有商业银行流动性风险影响因素实证研究-8

3.1  国有商业银行流动性风险影响因素分析-8

3.1.1 宏观影响因素-8

3.1.2  微观影响因素-9

3.2  多元回归模型实证分析-9

3.2.1  研究变量的选取-9

3.2.2  变量的描述性统计-10

3.2.3  回归模型的建立与实证分析-10

3.2.4  回归模型结果与分析-11

4  国有商业银行流动性风险管理的政策建议-12

4.1  完善市场的自我调节与央行的货币政策-12

4.2  国有商业银行经营多元化-12

参考文献-14