摘要：期货定价是期货研究中的一个重要的研究课题，研究期货的定价原理可以深刻理解期货市场的价格形成机理，加深了解期货市场，而且也是发现和把握套利机会的理论基础。常见的几种期货定价原理有“持有成本理论”、市场均衡定价理论中的“现货溢价理论”和“证券组合理论”。论文整理了期货常见的几种定价方法，通过例子进行简单分析，理解运用常见的期货定价方法。

关键词：期货；期货定价；持有成本理论；现货溢价理论；证券组合理论

目录

摘要

Abstract

第1章 绪论-1

第2章 持有成本理论-2

 2.1 持有成本理论介绍-2

 2.2 持有成本理论定价公式-2

 2.3应用-3

2.3.1无交易成本-3

2.3.1有交易成本-3

第3章 现货溢价理论-4

 3.1 现货溢价理论介绍-4

 3.2 现货溢价理论定价公式-4

 3.2.1 前提假设-4

 3.2.2 定价模型-5

 3.3 应用-6

第4章 证券组合理论-7

 4.1 证券组合理论介绍-7

 4.2 证券组合理论定价模型-7

 4.3应用-8

参考文献-9

致谢-10