摘要：国内证券行业的创新发展和不断完善的多层次资本市场，改善了证券公司的经营环境，丰富了业务种类，扩大了业务规模，但同时也加大了证券公司的流动性风险。流动性风险具有传播迅速，突发性强等特点，对证券公司的冲击特别明显，如果证券公司不能够在规定的时间内控制流动性风险，不仅会破坏自身稳定经营，甚至整个证券市场的正常运作可能也会受到牵连。目前整个证券行业处于快速改革的阶段，完善流动性风险管理体系是刻不容缓的任务。

本文在整合国内外有关流动性风险的文献时注重逻辑性，运用两种研究方法相结合的方式一种是规范研究，另一种是案例研究。整片文章先从整个证券行业谈起，然后介绍国泰君安证券公司和他的经营状况，从应对技术与方法、各部门职责，指标评估三方面分析流动性风险管理现状，发现存在的问题并提出相应的解决措施。证券公司可以借鉴本文的研究加强流动性风险管理，不断提高流动性风险的防范和管理水平，确保能及时以合理的成本满足日常经营的流动性需求，防止因流动性不足而引发流动性风险。

关键词  证券公司；流动性风险；国泰君安证券公司

目录

摘要

Abstract

1绪论-1

1.1研究背景及意义-1

1.1.1研究背景-1

1.1.2研究意义-1

1.2研究内容及方法-2

1.2.1研究内容-2

1.2.2研究方法-2

1.3文献综述-3

1.3.1关于流动性风险成因的研究-3

1.3.2关于流动性风险管理方法与对策的研究-3

2证券公司流动性风险管理概述-5

2.1证券公司流动性与流动性风险含义-5

2.2证券公司流动性风险影响因素-5

2.2.1缺少流动性资产准备和充分的流动性计划-5

2.2.2特别低的信用等级和获得资金能力-5

2.2.3目前存在的宏观货币政策与股市调节政策-5

2.2.4其他风险传导触发流动性风险-6

3国泰君安证券公司流动性风险管理现状-7

3.1国泰君安证券公司概况-7

3.1.1国泰君安证券公司简介-7

3.1.2国泰君安证券公司经营状况-7

3.2国泰君安证券公司流动性风险管理技术与方法-9

3.3国泰君安证券公司各部门对流动性风险管理的责任-10

3.4国泰君安证券公司流动性风险的指标评估-11

3.4.1资产负债结构分析-11

3.4.2流动性风险监管指标分析-12

4国泰君安证券公司流动性风险管理存在问题-14

4.1公司流动性风险管理组织架构不完善，系统化程度不高-14

4.2管理技术普遍不高，应急预案不够完备，可操作性不强-14

4.3公司融资渠道受限，融资能力不足-14

5国泰君安证券公司流动性风险管理改进建议-15

5.1建立以净资本为核心的风险监控体系-15

5.2严格控制自营业务投资规模 ，进行风险预算-15

5.3建立临时流动性补给机制 ，制定可行的流动性应急措施-15

5.4拓宽融资渠道，储备足够的优质流动性资产-15

5.5将创新业务纳入全面风险管理体系-15

结论-16

致谢-17

参考文献-18