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摘要:近期国内市场的几次股灾,几乎让所有的投资者都出现了不同程度的亏损,价值投资在股灾中显得那么无力,这使得投资者改变投资思路,逐渐意识到量化投资的重要性。本文以量化择股在A股市场中的应用为题,根据量化投资的基础原理,再结合我国A股市场的特点,找出了一种简单有效的且适合A股市场的量化模型。针对量化投资能否有效跑赢市场,以套利理论,动量反转理论为基础,建立量化择股模型,得出由多个有效因子构建的量化模型能跑赢市场。 关键词:量化投资 多因素 选股模型
目录 摘要 Abstract 一、引言.1 (一)本文选题的背景和意义.1 (二)国内外已有现状的研究.1 (三)对已有研究的评价及其不足2 (四)本文研究的主要问题、研究思路及方法.3 (五)本文得出的结果与以后结果的不同.3 (六)主要技术路线与结构安排.3 二、文献综述与相关概念界定.3 (一)多因素量化模型是什么.4 (二)量化投资与传统投资的差异4 (三)市场有效性假说5 (四)构建模型中的相关概念.6 三、多因素量化择股理论在A股市场上的适应性分析.6 (一)我国A股市场的特点.6 (二)该理论在A股市场使用的优点7 (三)多因素量化择股模型在市场上如何使用.7 四、多因素量化择股理论在A股市场上的实证分析.8 五、多因素量化择股理论在A股市场上的效果分析.12 六、结论13 参考文献. 14 致谢. 15 |